Bankmanagement

Baseler Ausschuss für Bankaufsicht (Klausuraufgabe)

• Basel IV

• Was ist der Basler Ausschuss?

• Ziele

• Aufgaben

Wichtig:

• Kompetenzen des Basler Ausschusses

• Warum wird Ausschuss attackiert, wenn seine Beschlüsse keine Rechtskraft haben?

• Verhältnis zur dt. Bankaufsicht

• Vertiefung Risikogewichte BASEL I

BASEL II: 3-Säulen Modell (Klausurenaufgabe)

• Kerngedanke

Einführungwege: Gesetze & Verordnungen

EK-Bestandteile (wichtig!)

• EK Begriff

• Funktionen des EK

• wesentlichen EK-Bestandteile

Nennen Sie die 3 aufsichtsrechtl. EK-Kategorien & finden Sie zu jeder mind. 2 Bsp.positionen?

Welche der Kategorie ist aus Sicht der Aufsicht die härteste? Begründen Sie Ihre Aussage.

wichtig

• Funktionen des EKs

• EK-Vorschrift Säule 1 +2

Risikoaktiva

• Ermittlung des risikogewichteten Aktiva

• Bsp.rechnung

  • TCR

• Was kann Bank tun, wenn EK-Anforderungen nicht erfüllt?

• Opportunitätsbetrachtung

Leverage Ratio (Höchstverschuldungsquote) (Klausuraufgaben)

• LCR

• NSFR

Offenlegungspflichten

• Säule 3: Für was ist Offenl. gut?

  • Ziel der Transparenzanforderungen

  • Leitgedanke

  • Foklge

  • Anreiz

• EBA Guidelines 2020/6

Strategie

• Gründe

• MaRisk

Strategieentwicklung

• Strategiehaus

• Strategieprozess

Strategieentwicklung

• SWOT-Analyse

• üblicher Ablauf

• Planungsschritte

Strategische Planung:Balanced Scorecard

• Vision

• Vorteile

• Nachteile

Autonomes Verhalten

• Definition

• autonome Systeme vs. KI

Maschinelles Lernverfahren: lineare Regression

Klassische IT-Methoden vs. Maschinelles Lernen

• Verfahren

• Input & Output

• Algorithmus

Datenquellen zur Verbesserung von KPIs

• Daten

• Modell

• Nutzen

• Anwendungsbsp.

KI

• Gartner Hype Cycles

• Generative AI

• Responsible AI

• Artificial General Intelligence

Aktuelle Herausforderungen

Autonomisierung

• 5 Phasen

Modellierung

Struktur eines künstlichen Neurons

Herausforderungen/ Fragestellungen beim Einsatz von Advanced Analytics

Act AI & AI Liability Directive

EU AI Act

• Ziele

• Maßnahmen

• Risikopyramide + Implikationen

Transparenz & Nachvollziehbarkeit der Modelle

• Vor der Entschiedung (ex ante)

• Nach der Entschiedung (ex post)

Beschaffenheit der Trainingsdaten

• Qualität

• Probleme

• Dualität der Trainingsdaten

Cloud-Infrastrukturen

• starke Anreize für Nutzung

• erhöhen Bereitschaft für Lösungen

Generative AI

• Problemstellungen

• Mitigationsmaßnahmen

Überlegungen vor dem Einsatz der Generative AI

Zinsstrukturen

• Definition

• normale/inverse/flache

• Geld-Brief-Sätze

• Etrapolation

• Interpolation

  • linear

  • Formel

Margenkalkulation in Banken

Warum gibt es Margenwerte?

• Bedingungen an Wertermittlung

Marktzinsmethode

• periodischer Konditionsbeitrag

• Auswahlverfahren

  • Opportunitätsprinzip

  • Engpassprinzip

  • Gegenseitenprinzip

• Kritik an Marktzinsmethode

• Welche Methode ist besser?

Methodik Margenbarwertkalkulation

1. Erweiterung der Marktzinsmethode durch Barwertmodell

2. Zahlungsstrukturkongruente Marktzinsmethode

   • Ziel

   • Schritte

Effektivzinsen

• (anfänglicher) effektiver Jahreszins

• Effektivzins nach ISMA

  • Formel

  • Vergleich zu Nominalzins

• Effektivmarge

  
  

Vorkalkulation in FI

• Nettomarge

• Ziel

• DB: 3-stufiges Vorgehen

  
  

Definition Risiko – mit Bezug auf Vielsichtigkeit des Begriffs

Nenne Sie 4 Risikomaße & definieren Sie diese kurz (auf Anwendungen & Eigenschaften eingehen (2 Kriterien je Risikomaß)

1. Was versteht man unter Subadditivität eines Risikomaßes?

2. Nennen Sie jeweils ein Risikomaß, das die Subadditivität erfüllt bzw. nicht erfüllt

Kohärenz --WICHTIG

Lernkontrolle – Könnte so in Klausur vorkommen!

1. Definieren Sie das Zinsänderungsrisiko & geben Sie an, welche Inputdaten dafür notwendig sind

2. Erklären Sie die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der statischen und der dynamischen Berechnungsmethode

1. Nennen Sie 4 wichtige Parameter zur Durchführung einer (Modernen) Historischen Simulation zur Zinsänderungsrisikomessung und beschreiben Sie diese. Welche Werte sind hier gängig bzw. sinnvoll?

2. Erläutern Sie das grundsätzliche Vorgehen bei einer (Modernen) Historischen Simulation (MHS) zur Messung des Zinsänderungsrisikos in 6 Schritten.

Diamond Modell

Welche Szenarien untersucht das Diamond in seinem Modell “Financial Intermediation and Delegated Monitoring” und welche Annahmen werden getroffen?

Probleme im Modell von Diamond

• Wie kann eine Bank dabei helfen, dieses Problem zu lösen?

• Was ist der Vorteil der Bank bei diesem Problem?

NSFR & operationelle Risiken

• Strategisches Risiko

• Reputationsrisiko

• operationelles Risiko

• Was versteht man unter RCSA und welche 3 Schritte müssen bei der Anwendung durchgeführt werden?

Standarabweichung

VaR

LPM

CondVaR

Szenariorisiko

• statisch

• dynamisch

Zahlungsströme aus Sicht des U

• Probleme

• Lösungen

Arten der NFR: Strategische Risiken

• Definiton

• Ursachen

• Quellen

• Eigenschaften

• Workshop Ansatz

Arten der NFR: Reputationsrisiken

• Einführung

• Issue Management

• Steuerung & Kontrolle

Berechnungsmethoden

• Aufsichtsrechtliche Ansätze zur Erfassung OpRisk

• Übersicht Anreizstruktur

Berechnungsmethoden

• Basisindikatoransatz

• Standardansatz

  • Unterschied zu BIA

  • Sonderfall Alternativer Standardansatz

• Fortgeschrittener Messansatz

• Risk an Control Self-Assesment

Liquiditätsrisiko

• Bedeutung

• Definition

Theorie zur Liquiditätserhaltung

• Goldene Bankregel

Theorie zur Liquiditätserhaltung

• Bodensatztheorie

• Shiftability Theorie

• Maximalbelastungstheorie

  • Unterschied zu Bodensatzth.

Kreditrisiken

• Ausfallrisiko

• Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit

  • Externe Ratings - Schätzungen im FK Geschäft

  • Vor-, Nachteile

  • Interne Ratings - Schätzungen im FK Geschäft

Kreditrisiken

• Externe Ratings PK Geschäft

• Interne Rating - Schätzungen im PK Geschäft

• Ausfallwahrscheinlichkeit (EAD)

• Verlustquoten-Schätzung (LGD)