Es sei 𝜌(1) die Autokorrelation eines MA(1) mit Lag 𝜏 = 1. Welche der folgenden Aussagen ist am genausten?
In einem Korrelogramm gibt es keine Schätzungen der Autokorrelationen, die klar außerhalb der Grenzen ± 2 √𝑁 liegen. Die Beobachtungen sind dann
Es ist bekannt, dass ein AR(1)-Prozess Xt = αXt-1+ εt mit |α|<1 als ein MA(∞)-Modell in der Form Xt = β0εt+ β1εt-1+ β2εt-2+ … dargestellt werden kann, wobei
Ein AR(1) Prozess 𝑋𝑡 = 𝛼𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡 sei mit 𝛼 < 0. Welche der folgenden Aussagen gilt?
Nach der Definition 𝑌𝑡 |ℱ𝑡−1~𝑁(0, ℎ𝑡), ℎ𝑡 = 0.24 + 0.12𝑌𝑡−1 2 + 0.84ℎ𝑡−1, ist Yt
Für eine gegebene Wahrscheinlichkeit 0 < 𝛼 < 1 gilt:
Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
Welche der folgenden Aussagen ist richtig
Es seien γ(k), k=0, ±1, ±2, …, die Autokovarianzen eines stationären Prozesses. Dann ist
Es seien ρ(k), k=0, ±1, ±2, …, die Autokorrelationen eines stationären Prozesses. Dann ist
εt seien unabhängig identisch verteilte (u.i.v.) Zufallsvariablen mit Var(εt)=σ2>0. Dann ist εt
εt seien ZV mit E(εt)=0 und Var(εt)=σ2>0. Ein Random-Walk mit εt als Innovationen ist
X1, X2,…, Xn seien stationär mit Autokovarianz γ(k), k=0, ±1, …, ∑ γ(k)=90 & n=100. Dann gilt
n für die ACF werden normalerweise zwei Linien symmetrisch um die Lag-Achse mitgezeigt. Sie stehen für die ?%-Konfidenz-Grenzen für ? unter der u.i.v. Annahme
Die zwei in 12 verwendeten Konfidenz-Grenzen werden bestimmt durch
In einem Korrelogramm gibt es keine Schätzungen von pˆ (k), die klar außerhalb der Grenzen +- 2 Wurzel von N liegen. Dann sind die Beobachtungen
Es seien ρ(k) , k=0, ±1, …, die ACF eines MA(3)-Modells. Welche der folgenden Aussagen ist falsch
Ein MA(1)-Prozess Xt = εt - βεt-1 ist genau dann invertierbar, wenn
Ein AR(1)-Prozess Xt = αXt-1+ εt ist genau dann stationär, wenn
γ(k), k=0, 1, …, seien die Autokovarianzen eines AR(1)-Modells Xt = αXt-1+ εt -1<α<1. Dann ist
Es sein ein AR(1)-Prozess Xt = 0.8Xt-1+ εt, dann gilt
Es sein ein AR(1)-Prozess Xt = αXt-1+ εt α<0, dann gilt
Ein ARMA(1, 1)-Prozess Xt = αXt-1+ β εt-1+ εt ist genau dann stationär und invertierbar, wenn
Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Ein RW mit einem Drift ist
In der Abkürzung ARIMA steht I für
Die zwei relevantesten Ordnungen der Integration eines ARIMA Modells, die üblicherweise in der Praxis der Zeitreihenanalyse verwendet werden sind
Der Zweck eines Einheitswurzeltests ist es zu überprüfen, ob … in einem ARIMA Modell gleich 1 sein können.
Welche der folgenden Aussagen ist die richtige? Eine Finanzzeitreihe (z.B. DAX) ist oft
Welche der folgenden Aussagen ist die richtige? Eine Finanzzeitreihe (z.B. S&P) ist oft
Welche der folgenden Aussagen ist die Richtige? Finanzrenditen sind oft
Welche der folgenden Aussagen ist falsch? Finanzrenditen sind oft
Welche der folgenden Aussagen ist falsch? Finanzrenditen können … … sein
Unter Volatilität versteht man oft die … der (Log-)Renditen
Die Beobachtungen nach einem stationären GARCH (definiert in unserer Veranstaltung) sind
Ein GARCH Modell ist ein Modell zur Modellierung der/des
Welche der folgenden Aussagen ist nicht richtig
Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Während einer Finanzkrise ist normalerweise
Welcher der folgenden Begriffe bezeichnet eine Erweiterung des GARCH-Modells?
Welches der folgenden Modelle ist keine Erweiterung des GARCH-Modellsß
Welche der folgenden Modelle ist keine Ihnen bekannte GARCH Modell Erweiterung?
Die bestgeeignetste Verteilung und Modellordnung kann man z.B. über …. wählen
Im quantitativen Risikomanagement sollen … … berücksichtigt werden.
Die Abkürzung VaR steht für
Zur Risikomessung ist VaR als Kriterium
Das Kriterium VaR zur Risikomessung ist
Das Kriterium ES zur Risikomessung ist
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