Kapitel 2 - Entscheidung unter Unsicherheit

• Maximin-Regel

• Maximax-Regel

• Hurwicz-Regel

• Savage/Niehans-Regel

• Erwartungswert-Regel

• Bayes-Regel

i = Aktion

k = Konsequenz

Zeilenminima der Nutzenmatrix ordnen ->Aktion a_i präferiert über aj, wenn kleinster Nutzen von a_i >= kleinster Nutzen von a_j

Zeilenmaxima der Nutzenmatrix ordnen ->Aktion a_i präferiert über aj, wenn größter Nutzen von a_i >= größter Nutzen von a_j

Gewichtung von Zeilenmaximum und Zeilenminimum für die Aktionen.

Lambda regelt, wie optimistisch der Entscheider ist. Ja optimistischer, desto höher ist Lambda zu wählen. Dann ist die Gewichtung des Zeilenmaximas höher.

Betrachte für den letzten Zeileneintrag jeweils die Differenz zwischen dem Spalteneintrag der akuellen Aktion a_i und dem bestmöglichen Spalteneintrag für jede Spalte. Wähle davon das Minimum. Nun ordne nach diesen Minima.

Hält Opportunitätskosten gering.

Ordne Aktionen nach Erwartungswert.

Beruht auf dem St. Petersburg-Paradox.

Entspricht für uik = x_ik (Nutzen entspricht Auszahlung) der Erwartungswertregel.

Risiko

• Entscheider kennt die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Ergebnisse der Entscheidungen (Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Konsequenzen der Aktionen).

Ungewissheit (Ambiguität)

• Entscheider hat keine Information über die Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Konsequenzen.