Allgemeine Fragen

Beschreibt die maximale Zielverfehlung , die in einem bestimmten Zeitraum mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten kann.

Vorteil:

• einfache mathematische durchführung

Nachteil:

• unünstige Aggregationseigenschaften

• 
  

Beispiele:

• Eintrittswahrscheinlichkeit

  • Wie Wahrscheinlich ist es, dass ein Risikoereignies eintritt

• Erwartetes Schadensausmaß

  • Wie schwerwiegend sind die Auswirkungen des Risikoereignis

Vorteile:

• Gerine bis keine Datenanforderung

Nachteile:

• keine Wechselwirkung

• Experte nötig

• Wertstromanalyse zum Aufspüren von Risikoereignissen

• Risikomatrix und Risikowürfel zum Priorisieren von Risikoereignissen

• REMA zum Klassifizeren und zum Priorisieren von Risikoereignissen

• Frühaufklärung zum Priorisieren von schwerwiegender Risikoereignisse

• Regressionanalyse zur Priorisierung von Risikoereignissen

Analyse von Material- und Informationsflüssen zum aufspüren vorhandener Risikoereignisse.

Vorgehen:

1. Festlegung des Betrachtungsgegenstands

   • Beispiel: Es wird genau eine Produktreihe analysiert

2. Dokumentation des Material- und Informationsfluss

   • Ist- Analyse

3. Analyse des Wertroms auf mögliche Risikoereignisse

   • Analyse mit Hilfe von Expertenintervwies

Mehtoden und Instrumente zum Erkennen von Entwicklungssprüngen und Trends. Diese geben frühzeizig Hinweise auf das Aufreten von Risikoereignissen.

Ansatz:

Schwache Signale:

• • Erkennen der schwachen Signale durch Scaning oder

  • durch Monotoring, dabei werden die erkannten schwachen Signale vom Scaning näher untersucht

Beschreibt die erwartete Zielverfehleung in höhe des VaR (wahrscheinlichkeitsbasiert) oder delta Z* (wertbasiert)

Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine feste Zielabweichung überschritten wird.