Im stetigen Fall
wie vorgehen, wenn einzelne Preise gegeben sind?
Wie sieht das Dreieck aus, wozu gehört welcher Wert
In die rechte Formel für alle Werte, außer für p einsetzen.
Dann Zist in die andere Formel einzsetzen und für Z* den Wert eintragen
Danach also Verluste bestimmenv
Wie im stetigen Fall VaR bestimmen
Was gibt der Wert in der Mitte an
In Inverse Verteilungsfunktion einsetzen
Wert in der Mitte gegebenes Niveau (Wahrscheinlichkeit)
VaR= maximaler Verlust mit der gegeben Wahrscheinlichkeit
Wie im stetigen Fall VW bestimmen
Was beschreibt der Wert in der Mitte
Was wenn Zielgewinn oder Ergebnis geändert wird?
Wann 1 - die Wahrscheinkichkeit
In Verteilungsfunktion einsetzen
Wert in der Mitte = Zielabweichung
In die bekannte Formel einsetzen, für die neue Zielabweichung
1- für Wahrscheinlichkeit für einen Verlust (VW)
Wenn kein Verlust gefragt, dann direkt den errechneten Wert verwenden
Wie im stetigen Fall ES bestimmen
Dikreter Fall
Wie bestimme ich die Zielabweichung in der Tabelle
Wenn Zielgewinn gleich 0 dann nur die Zahl vom Jahresergebnis umdrehen für die Zeilabweichung
wenn Zielgewinn ungleich null dann in folgende Formel einsetzen
Wie VaR im diskreten Fall bestimmen?
Wahrscheinlichkeitsbasiert
Welcher Wert muss in der Tabelle verwendet werden
Verteileungsfunktion, also kummulierte Werte der Wahrscheinlichkeit bestimmen
Die Wahrscheinlichkeit wählen, wenn a min erreicht wird
= VaR = Zielabweichung an dem Punkt
Wie VW im diskreten Fall bestimmen?
VW= 1-(alle Wahrscheinlichkeiten addieren bis zum Punkt, inkl. wenn die Wahrscheinlichkeit erreicht wird)
Wie ES im diskreten Fall bestimmen?
Wertbasiert
Es ist die Zielabweichung zu werden, die unter der vorgegebenen Zielabweichung liegt
1-(die Wahrscheinlichkeit bis zur Zielabweichung inkl. des Wertes der Zielabweichung)
Es ist die Zielabweichung zu verwerden, die unter der vorgegebenen Zielabweichung liegt
Es inkl Index, außer bei der Wahrscheinkichkeit !!!!!!!
Last changeda year ago
