Bondmanagement

Januar - 31 Tage

Februar - 28 oder 29 Tage (abhängig von Schaltjahren)

März - 31 Tage

April - 30 Tage

Mai - 31 Tage

Juni - 30 Tage

Juli - 31 Tage

August - 31 Tage

September - 30 Tage

Oktober - 31 Tage

November - 30 Tage

Dezember - 31 Tage

• Pivot = (Gestriges Hoch + gestriges Tief + Schluss)/3

• Pivot Support 1 = 2 x Pivot - gestriges Hoch

• Pivot Support 2 = Pivot - gestriges Hoch + gestriges Tief

• Pivot Resist 1 = 2 x Pivot - gestriges Tief

• Pivot Resist 2 = Pivot + gestriges Hoch - gestriges Tief

Tausch von Zinszahlungen fest gegen variabel in einer währung.

Payerswap:

—>pay Fix-rate

—>get floating-rate

Receiverswap:

—> pay Floating-rate

—>get fixed-rate

zahlungen werden über zerorates diskontiert

1. Portfolioanpassung:

   • Hinzufügen zur Indexmitgliedschaft:

     • Aktienkursanstieg aufgrund erhöhter Nachfrage durch Fonds, die den Index replizieren.

   • Entfernen aus der Indexmitgliedschaft:

     • Aktienkursrückgang aufgrund erhöhtem Angebot durch Fonds, die den Index replizieren.

2. Umschichtung von Portfolios:

   • Aktive Fondsmanager:

     • Hinzufügen zur Indexmitgliedschaft führt zum Kauf, Entfernen zum Verkauf, um Portfolios anzupassen.

3. Veränderungen in der Investorenbasis:

   • Neue Investoren:

     • Aufnahme könnte neue Investoren anziehen.

   • Ausschluss:

     • Investoren könnten verkaufen, um sich von nicht mehr im Index enthaltenen Aktien zu trennen.

4. Wahrnehmung des Marktstatus:

   • Positives/Negatives Signal:

     • Aufnahme als positives Signal, Ausschluss als negatives Signal für die Wahrnehmung der Marktqualität des Unternehmens.