Formeln

var = (Wert1 - Erwartungswert)^2 * Wahrscheinlichkeit1 + (Wert2 - Erwartungswert)^2 * Wahrscheinlichkeit2 ….

Wenn keine Wahrscheinlichkeit dann die ganze Summe * 1/n

cov(V,r) = (Wert V1 - E(V)) * (Wert r1 - E(r)) * Wahrscheinlichkeit1 + (Wert V2 - E(V)) * Wert (r2 - E(r)) * Wahrscheinlichkeit2 ….

σ= √Varianz

rd = (Wert in t=1 / Wert in t=0) - 1

rs = ln (Wert in t = 1 / Wert in t = 0)

• Einnahmen/BG0 - Kosten

• Einnahmen in der Periode + Erwartungswert (Preis in allen weiteren Perioden)/rf - Kosten und Auszahlungen

  • wenn über alle weiteren Jahre (unendlich) die gleichen Einnahmen kommen, kann man eine ewige Rendite bestimmen (E(P)/rf)

• Einnahmen in der Periode + Rentenbarwertfaktor * erwartete Einnahmen pro Jahr - Kosten

  • wenn für eine bestimmte Laufzeit (n Jahre) die gleichen Einnahmen kommen, kann ein Rentenbarwertfaktor berechnet werden : (1+ra)^n - 1 / (1+ra)^n * ra

• quartalsweise —> annualisiert: *4

• quartalsweise —> wöchentlich: *(4/52)

• jährlich —> monatlich: /12

• jährlich —> 10 Handelstage: *(10/252)

• jährlich —> wöchentlich: /52

• quartalsweise —> annualisiert: *4

• quartalsweise —> wöchentlich: *(4/52)

• jährlich —> monatlich: /12

• jährlich —> 10 Handelstage: *(10/252)

• jährlich —> wöchentlich: /52

• quartalsweise —> jährlich: *√4

• monatlich —> jährlich: *√12

• jährlich —> wöchentlich: /√52

• jährlich —> täglich: /√252

• ann. Mittelwert: Mittelwert bilden und dann *12

• ann. σ: ((r1-µ) + (r2-µ) + (r3-µ)) / 3 und dann *√12