Handel Futures / Forwards
Berechnung von Gewinn/Verlust
Gewinne und Verluste bei Futures und Forwards
Erfüllung
Unterschiede Forward / Future
Eurex Clearing Prisma
Margin-Konto
Preisbildung Futures/Forwards
Forwards & Futures: Bewertung, Basiswerte ohne Ertrag
Forwards & Futures: Bewertung, Cash & Carry
Abgezinste/ Diskontierte Rückwärtrechnung zum Call-Preis
Forwards & Futures: Bewertung, Reverse Cash & Carry
S überbewertet zu F
Forwards & Futures: Bewertung, Basiswerte mit Lagerkosten
Forwards & Futures: Bewertung, Basiswerte mit (bekannten) Erträgen
Forwards & Futures: Bewertung, Basiswerte mit Erträgen
Forwards & Futures: Bewertung, Basiswerte mit Ertrag
Forwards & Futures: Beispiele, Futures auf Indizes
Forwards & Futures: Beispiele, Futures auf Währungspaare (FX)
Forwards & Futures: Beispiele, Futures auf Commodities
Forwards & Futures: Beispiele, Forward Rate Agreement (FRA)
Grundlagen Optionen
Optionen: Definitionen
Optionen: Definitionen, Ausübung
Preisbildung Optionen
Zeitwertentwicklung: Kurs
Zeitwertentwicklung: Zeit
Zeitwertentwicklung: Volatilität
Arten von Volatilität
Zukünftige
Historische
Realisierte
Erwartete
Implizite
Optionen als „3-D“
Optionen: Put-Call-Parität
Binomial Modell, replizierendes Portfolio
Schritt
2. Schritt
Binomial Modell
3. Schritt
4. Schritt
Binomialmodell 2
Bsp.
Binomial Modell, risikoneutrale Wahrscheinlichkeit
Black-Scholes
Optionspositionen
Put-Call-Parität
Covered Call Writing
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