Kennzahlen zu Risikokonzentrationen im ADR – Gini-Koeffizient
Wenn alle Inputgrößen gleich groß sind, entspricht die Lorenzkurve der Diagonalen. Andernfalls ergibt sich eine abweichende Kurve, die umso stärker in Richtung x-Achse ausgedehnt ist, je konzentrierter die Inputgrößen sind.
Um die visuellen Informationen zusätzlich zu quantifizieren, bietet sich der Gini-Koeffizient an: Der Gini-Koeffizient stellt den Quotienten der beiden Flächen dar:
– Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Diagonalen
– Fläche zwischen der Diagonalen und der x-Achse
Folglich:
− Gini-Koeffizient = 0 —> keine Risikokonzentration (Gleichverteilung)
− Gini-Koeffizient = 1 (bei Grenzwertbetrachtung) —> vollständige Risikokonzentration, d.h. alles konzentriert sich auf einen einzigen Kreditnehmr
Bestimmung des Gini-Koeffizienten
Granularität
Verlustverteilung
CVaR
Monte-Carlo-Simulation
CreditRisk+TM – erste Beispielrechnung
CreditRisk+TM – Integration Poissonverteilung
CreditRisk+TM – Berücksichtigung Verlusthöhe
Beispiel
S.1
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
Zuletzt geändertvor 2 Jahren
