6.2 Kreditgeschäft

• Bestimmung der Kreditform (standardisierte Raten- und Dispositionskredite)

• Markenartikel ohne gleichbleibende Qualität

• Refinanzierungskosten, Bearbeitungskosten und Ausfallrisiken führen zu relativ teuren Krediten

• Hoher Wettbewerbsdruck (Kreditkartengesellschaften, Versandhandelsunternehmen etc.)

• Standardisierung des Prozesses

• Senkung von Forderungsausfällen

• Bessere Entscheidung

• Senkung der mit der Prüfung verbundenen Kosten

• Aktueller Einkommensnachweis

• Schufa Auskunft

• Ausgefüllter Fragebogen

• Persönliches Gespräch

Basiert Auf Erfahrungswerte, wobei es zu Fehlern 1. und 2. Art kommen kann.

-> Fehler 1. Art: Kunde erhält Kredit und hat Zahlungsprobleme

-> Fehler 2. Art: Kunde erhält keinen Kredit, könnte aber Zahlen

• Stichproben aus vergangenen Kreditverläufen (gute und schlechte)

• Identifikation relevanter Bonitätsmerkmale (aussagekräftig, zuverlässig erhebbar, nicht/wenig korrelierend)

• Identifikation eines Zusammenhanges zwischen Merkmalsausprägung und Kreditverlauf

• Problem: Daten sind institutionsbezogen und entahlten keine abgelehnten Fälle

Vorbereitung:

• Auswahl Bonitätsmerkmale

• Festlegung Ausprägungswerte

• Ermittlung Gewichte

• Festlegung Grenzwert und -bereich

Anwendung

• Abbildung des Kreditantrages anhand der Bonitätsmerkmalsausprägungen

• Berechnung des Score

• Überprüfung der Lage des Scores

• Kreditentscheidung

• Analyse von Gruppenunterschieden (gut laufende vs. schlecht laufende Kredite)

• Anhand einer Mehrzahl von Merkmalen

• Strukturprüfendes Verfahren

• Zusammenhang zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen ist linear abbildbar

1. Definition der Gruppen

2. Formulierung der Funktion

   • Merkmale definieren (z.B. x1 = Alter x2= Einkommen)

   • Merkmale in Gleichung setzen

3. Schätzung der Funktion

   • Koeffizienten von w so legen, dass Funktion maximal wird

4. Prüfung der Funktion

5. Prüfung Merkmalsvariablen

6. Klassifikation neuer Elemente

versuchen die Wissensverarbeitung menschlicher Experten nachzubilden und anderen zugänglich zu machen

Voraussetzungen:

• Eng abgegrenzte Wissensgebiete

• Mit Regeln abbildbar

• Bonitätsmerkmale und -ausprägungen

• Vorbereitung

  1. Aufbau der Wissensbasis

  2. Entwicklung des Expertensystems

• Anwendung

  1. Eingabe der Kreditdaten

  2. Ablesen des Entscheidungsvorschlages

  3. (Weiterentwicklung des Systems)

• Verdienste

  • Einfache und kostengünstige Ermittlung

  • Erfahrungswerte der Mitarbeiter tragen die Entscheidung

  • Umfassende Betrachtung des Kunden möglich

• Probleme

  • Kompetenz und Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter sind unterschiedlich stark ausgeprägt (fehlende Objektivität)

  • Erfahrungen sind personenbezogen und stehen dem Unternehmen nun bedingt zur Verfügung

• Verdienste

  • Formalisierung und Objektivierung des Kreditwürdigkeitsprozesses

  • Klassifikationsleistung wird als positiv bewertet

  • Rationalisierungseffekte (Kürzere Zeitdauer, Konzentration auf kritische Fälle)

• Probleme

  • Berücksichtigung qualitativer Daten

  • Krisensymptombeschreibung kein Insolvenzprognosemodell

  • Statistische Voraussetzungen sind nicht immer erfüllt (Normalverteilung, ausreichend großer Stichprobenumfang, etc.)

  • Hohe Entwicklungskosten und Systempflegekosten

• Verdienste

  • unterstützen Diagnose-, Prognose- und Beratungsaufgaben

  • Erstellung von Planbilanzen

  • Berücksichtigung von qualitativen Daten

  • Förderkredit- bzw. Subventionskreditberatung

• Probleme

  • Wissensakquisition

  • Implementierung

  • Programmierung der Wissensverarbeitung ist komplex