Wie werden OLS Schätzer für die beiden Koeffizientzen berechnet?
Bestimmtheitsmaß
Standardfehler der Regression
Zusammenhang zwischen R2 und dem Standardfehler der Regression
OLS- Annahmen
-bedingte Verteilung von u, gegeben X hat einen Erwartungswert von =
- Es besteht kein Zusammenhang zwischen der erklärenden Variable X und dem Fehlerterm U
- X und U müssen unkorreliert sein, damit wir ß als Schätzer für den kausalen Effekt von x auf y interpretieren können
- Es ist kein systematischer Fehler zu erwarten
(Xi , Yi) sind i.i.d
- Immer erfüllt, wenn wir Zufallsstichprobe haben
-Identisch: Alle Beobachtungen stammen von der gleichen GG
-Unabhängig: Beobachtungen zufällig gewählt
Ausreißer sind selten
Zuletzt geändertvor 7 Monaten
