Homoskedastizität OLS
-die Varianz der Residuen einer Regression, ist für alle Werte des Schätzers konstant.
-Varianz der bedingten Verteilung von u, gegeben X ist unabhängig von X.
-wichtige Voraussetzung für lineare Regression
Heteroskedastizität OLS
Varianz der bedingten Verteilung von u, gegeben X ist nicht konstant, bzw. verändert sich mit steigenden/ fallenden Werten des Schätzers
betrifft nur die Effizienz von Schätzern, n icht Erwartungstreue bzw ob verzerrt/- unverzerrt
Varianz von u gegeben X, hängt von X ab, d.h. ist konstant
Regression mit mehreren Variablen, wann entsteht Verzerrung?
Warum und wie verschwindet OVB?
perfekte Multikollinearität
Zuletzt geändertvor 5 Monaten
