Endwert bei unterjähriger Verzingung. Formel?
für m:
halbjährlich : 2
monatlich : 12
bildliche Darstellung von:
Nullkupon-Anleihe
Annuität
festverzinsliche Anleihe
Stetige Zinskapitalisierung. Formel?
“continuous compounding”
Def.
Investition vs. Finanzierung
Nettobarwertmethode / NPV / Net Present Value / Kapitalwert - Defintion?
Tagenaue unterjährige Verzinsung? Formel?
Konvention: 30/260
Was gilt als Entscheidungskriterium bei IRR?
(Zusammenhang Kalkulationszinssatz vs. Interner Zinssatz)
Interne Zinsfußmethode / Interner Zinssatz / IRR. Definition
Annuitäten- und Rentenrechnung. Definition?
Gleichmäßige wiederkehrende Ein- oder Auszahlungen über einen Zeitraum.
Formel für Berechnung Endwert einer einmaligen Geldanlage.
Definition Amortisationsrechnung / Payback Periode
Berechnet die Payback Periode.
Festverzinsliche Wertpapiere, Definition?
Ein Bsp. nennen!
Vereinbarte Folge von Zins- und Tilgungszahlungen zu bestimmten Zeitpunkten.
Verbriefung als Wertpapier am Sekundärmarkt
Berechnung Kursnotierung, Marktwert und Stückzinsen?
Allgemeine Formel?
Welche Vorteile bietet der mod. IRR?
Klassifizierung von Bonds nach Ausstattungsmerkmalen?
Nach:
Laufzeit
Kuponausstattung
Tilgungsmodalitäten
Emittenten
kurzfristig
mittelfristig
langfristig
Zerobond vs. Kuponbond
straigt bond vs. floater
jährliche vs. halbjährliche Kuponzahlung (USA)
term bonds vs. annuity bonds vs. Auslosung
Perpetuals
Anleihem mit vorzeitigen Kündigungsrecht (Put- o. Call-Optionen)
Emittenten:
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Auslandsanleihen
Discounted Payback, was ist das?
same wie Payback Methode nur mit Zinseszinseffekte
Was ist das Problem bei IRR?
Durch welche Methode wird das Problem gelöst?
Zahlungen mit mehreren Vorzeichenwechsel führen zu multiplen Lösungen.
Wiederanlage zum internen Zinsfuß entspricht nicht den Gegebenheiten am Kapitalmarkt.
Durch die modzifizierte Zinsfußmethode / Baldwin-Verzinsung
Was beuten folgende Formulierungen:
Kuponrate
Maturity
face value
standard bond
floating rate bond
Zerobond
Perpetual
Kuponrate = Nominalzins
Maturity = Restlaufzeit
face value = Prozentsatz des Nennwerts
standard bond = hat festen Nominalzins
floating rate bond = variabler nominalzins
zerobond = Kupobond ohne Ausfallrisiko
Perpetual = “Ewige Anleihe”
Allgemeine Bewertungformel von Anleihen?
Wie wird der Regular Payback berechnet? (ohne Zinseffekte)
Regular Payback Perioide = Jahr vor CF Wendepunkt + (Summe der CF im Jahr in Betrag / CF im nächsten Jahr)
Wie sehen die CFs bei einem Kauf eines Zerobondes aus?
Was wird in der Praxis gegen den Effekt unternommen, dass der Marktpreis der Anleihen zwischen zwei Kuponterminen fällt, nachdem der Kupon gezahlt wurde?
Welche Konvention wird hierbei verwendet?
Die Preise von Anleihen werden ohne aufgelaufene Kupons (Stückzinse / Accured Interest) notiert (“clean price” / “quoted price”). Hierbei gilt:
Die Konvention der linearen unterjährigen Zinsverrechnung wird verwendet.
“Day-Count-Conventions”
Nennen Sie alle Notierungen und ihren Zusammenhang mit Nennwert und Bond Preis?
Wie sehen die CFs bei einem Kauf eines Straigth-Coupon-Bond aus?
Zuletzt geändertvor 21 Tagen
