Portfoliotheorie

Wahrscheinlichkeitskonzepte

Die Normalverteilung

1. Return- und Risikoermittlung von Investitionen

1.2 Wahrscheinlichkeitskonzepte

Wahrscheinlichkeitskonzepte

Die Normalverteilung

1. Return- und Risikoermittlung von Investitionen

1.3 Erwartungswert und Risiko im Fall von zwei Zufallsvariablen

Wahrscheinlichkeitskonzepte

Die Normalverteilung

1. Return- und Risikoermittlung von Investitionen

1.3 Erwartungswert und Risiko im Fall von zwei Zufallsvariablen

Wahrscheinlichkeitskonzepte

Die Normalverteilung

1. Return- und Risikoermittlung von Investitionen

1.3 Erwarteter Return und Risiko im 2-Asset-Fall

Das Markowitz-Modell zur Portfoliokonstruktion: Die Mittelwert-Varianz-Analyse

2.1 Risiko-Return-Kombinationen und Effizienzlinie im 2-Wertpapier-Fall

2. Das Markowitz-Modell zur Portfoliokonstruktion

2.1 Risiko-Return-Kombinationen und Effizienzlinie im 2-Wertpapier-Fall

2.1.1.3 Korrelation: 0

Das Markowitz-Modell zur Portfoliokonstruktion: Die Mittelwert-Varianz-Analyse

2.2 Erweiterungen des Grundmodells

Risiko-Return Kombinationen im Zwei-Asset Fall

2. Das Markowitz-Modell zur Portfoliokonstruktion

2.2 Erweiterungen des Grundmodells

2. Das Markowitz-Modell zur Portfoliokonstruktion

2.4 Der N-Wertpapierfall

3. Effiziente Märkte

3.1 Informationseffizienz

5. Zusammenfassung