4_Financial Risk Management (3)

von Immanuel F.

was ist die Zielsetzung des Interest Rate Risk Management?

Reduktion der Kapitalkostensatz durch ein zielgerichtetes Zinsmanagement

Nenne zwei Ausprägungen von Zinsrisiken, welche beide die Kreditfähigkeit beeinträchtigen können

Das Cash-Flow-Risiko beschreibt die direkten Auswirkungen von Zinsänderungen auf die Zahlungen für variabel verzinsliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Das Fair Value-Risiko stellt den Einfluss auf den Marktwert von festverzinslichen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dar

Beschreibe den Risiko-Management-Prozess in Bezug auf das Interest Rate Risk Management

Was sind die ersten Ansatzpunkte bei der Risikoanalyse

Ansatzpunkt: Bilanz
- gibt Aufschluss über Struktur des Fremdkapitals + verzinslichen Vermögens
Monatlich rollierende Liquiditätsplanung
- daraus zukünftige Cashflows ersichtlich

Was muss bei der Bewertung von Zinsrisiken berücksichtigt werden

Welche Instrumente können zur Bewertung von Zinsrisiken eingesetzt werden

Welche Ziele werden mit Simulationsanalysen verfolgt

Was ist “Duration” und für was ist es ein Maß

Duration: Durchschnittliche Kapitalbindungsdauer eines Wertpapiers

=> Maß für die Zinssensitivität

Was ist die “Modified Duration”

wie stark reagiert eine Anleihe auf ein e Veränderunf des Zinsniveaus von einem Prozentpunkt

=> Je höher die Duration, desto sensibler reagiert das Papier

Wie wird “Duration” beziehungsweise “Modified Duration” ermittelt

Was ist Digital Treasury

DT nutzt Technologien wie Standardisierung, STP, Echtzeit-Daten und Blockchain zur Optimierung von Treasury-Prozessen

Welche Technologien sind im Treasury wichtig?

STP: Automatisierung

Echtzeit-Daten: Schnellere Entscheidungen

KI/RPA: Cash Forecasts

Blockchain: Sicherheit, Kostenreduktion

Aktuelle Use Cases im Treasury?

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vor 4 Tagen