systematisches Risiko
auf alle wirkend
Finanzkrise, Zinsen
unsystematisches Risiko
Wirkung auf einzelne
durch Diversifikation eliminierbar
Value at Risk
der in Geldeinheiten bewertete, maximale Verlust,der während eines bestimmten Zeitraums mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird
Portfoliotheorie
Durch Mischung nicht vollständig positiv miteinander korrelierter Wertpapiere kann das Gesamtrisiko der Anlage reduziert werden
Derivat
Finanzinstrument, dessen Wert vom Wert eines anderen Instrumentes abgeleitet wird
Forward
ein individuell ausgehandelter, unbedignter Terminkontrakt über die Lieferung/Abnahme des Underlyings zu einem zukünftigen Zeitpunkt, wobei der zu zahlende Preis im heutigen Zeitpunkt vereinbart wird
linear
Verpflichtung
Future
ein standardisierter, börsengeahndelter, unbedingter Terminkontrakt über die Lieferung/Abnahme des Underlyings zu einem zukünftigen Zeitpunkt, wobei der zu zahlende Preis im heutigen Zeitpunkt vereinbart wird.
Zahlung vor/bei Fälligkeit
Forward long
Kauf per Termin
Forward short
Verkauf per Termin
Option
Terminkontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht verpflichtet, von seinem Partner in einem zukünftigen Zeitpunkt die Erfüllung einer Verpflichtung zu verlangen. Hierfür hat der Käufer eine Prämie zu zahlen.
nicht linear
Call Option
Recht auf Kauf
Put Option
Recht auf Verkauf
Devisentermingeschäft
Verpflichtung Devisenpositionen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Wechselkurs zu kaufen oder zu verkaufen
Hedging
riskante Positionen durch gegenläufige Transaktionen ganz oder teilweise gegen unsichere Entwicklung sichern
Bestandshedge
auch Fair-Value-Hedge
Absicherung bestehender Positionen
Antizipativer Hedge
Cashflow-Hedge
Absicherug eines zukünftigen Geschäfts
Kassageschäft
Vereinbarung, ein Gut heute zum Spotpreis zu kaufen/verkaufen
Delta
Maßgröße für Risikopositionen
Last changed5 months ago