Entscheidung unter Risiko

Bewertung von Anlageentscheidungen bei Risiko

2.3 Expected Shortfall

Konvexe und Konkave Funktion

Bewertung von Anlageentscheidungen bei Risiko

2.3 Expected Shortfall

Bewertung von Anlageentscheidungen bei Risiko

2.3 Expected Shortfall

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.1 Bernoulli-Prinzip: Maximierung des Erwartungsnutzens

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie, Risikoaversion

Risikoaversion

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie, Risikoaversion

Praktisches Beispiel Nutzenfunktion

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie, Risikoaversion

Klassifizierung von Risikoaversion

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.3 Erwartungsnutzen und Mittelwert-Varianz-Analyse

Kritik an Erwartungsnutzen Theorie

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.3 Erwartungsnutzen und Mittelwert-Varianz-Analyse

Behavioural Finance Weiterentwicklung der traditionellen Finanztheorie

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.4 Behavioural Finance und Prospect Theory

Behavioural Finance Behavioural Biases

Optimale Entscheidungen bei Risiko

3.4 Behavioural Finance und Prospect Theory

Mittelwert-Varianz-Analyse und Prospekt-Theorie